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1、现代投资组合理论(Modern Portfolio Theory)归结了理性投资者如何利用分散投资来优化他们的投资组合。

2、在理论中，资产的报酬是一个随机变量。

3、 既然一个投资组合是资产的加权组合，投资组合的报酬也应该是一个随机变量，投资组合的回报因此有一个期望值和一个变异量。

4、在模型中，风险为投资组合报酬的标准差。

5、 近些年来, MPT的基本假设受到了行为经济学的广泛挑战。

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