跨期套利是怎么交易的 回答如下

导读 文章来源:探其财经 期货交易除了可以单独买卖某份合约之外,还可以构建投资组合以套利,套利的方式有跨期套利、跨市套利等,那么跨期套利...

文章来源:探其财经

期货交易除了可以单独买卖某份合约之外,还可以构建投资组合以套利,套利的方式有跨期套利、跨市套利等,那么跨期套利是怎么交易的呢

跨期套利是怎么交易的

跨期套利是利用相同标的物、不同月份的期货品种之间的不合理价差进行套利交易,待价差回到合理区间的时候,便可以获得利润,所谓合理价差,一般由仓储费、利息费用、交易手续费组成方法是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸,最后同时平仓以获得价差变动带来的收益

跨期套利分为两种情况,分别是牛市套利和熊市套利:

【1】牛市套利:买入近月合约,卖出远月合约建仓依据是不同月份期货的价差比较大,后期价差的缩小意味着近月合约价值上涨或者远月合约价格下跌,其中必定是一方幅度大一方幅度小,因此可以获利

【2】熊市套利:卖出近月合约,买入远月合约建仓依据是不同月份期货的价差比较小,后期价差的扩大意味着近月合约价值下跌或者远月合约价格上涨,其中必定是一方幅度大一方幅度小,因此可以获利

以上便是有关于跨期套利的分享,想了解更多内容,请关注探其财经

免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!